16.Dual momentum 종목 Universe WISE 스마트베타 Quality 지수 WISE 스마트베타 Value 지수 WISE 스마트베타 Momentum 지수 WISE 스마트베타 LowVol 지수 매매전략 4개의 지수중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자 네 개의 지수의 6개월 수익이 모두 예금금리 이하로 감소하면 모든 종목 매도 후 현금 보유 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25 월 1회 리밸런싱 비용 0 result Return CAGR 표준편차 최고의해 최악의해 MDD SR x2 5.9% 0.15 39% -27% 49% 0.47 28.original f-score 매매전략 PBR 최저 20% 기업에만 투자 (상장폐지된 종목은 제외) F-Score 9개 요소를 검토해 맞으면 1점, 틀리면 0점을 매긴 후, 점수가 높은 20~30개 기업 매수 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25 연 1회 리밸런싱 비용 0 result Return CAGR MDD SR x6 21% 56% 1.2 34.대형주 '짬뽕' 전략 매매전략 시가총액 200위 기업 순이익, 자본, 영업현금흐름, EBITA, 배당>0 및 증자 없는 기업만 사용 퀄리티 순위 계산(GP/A) 벨류 콤보 순위 계산(PER+PBR+PCR+PSR+EV/EBITDA+배당수익률) 모멘텀 순위 계산(12개월 과거 수익률 순위) 순위 비중: 벨류 콤보 33%, 퀄리티 콤보 33%, 모멘텀 33% 통합 순위가 가장 높은 주식 매수 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25 연 1회 리밸런싱 비용 0 result Return CAGR MDD SR x3 12% 50% 0.7
